Vou relatar como consegui sanar o erro na minha situação, pode ser que no caso de vocês seja outra coisa que esteja causando o erro. vamos lá!
Comigo aparecia o mesmo erro "falha ao conectar via Brasil". Percebi que o VPN do Kaspersky cria um novo adaptador de rede exclusivo para seu vpn.
Após perceber isso abri o gerenciador de dispositivo, no caso abaixo, o dispotivo esta correto, tem que aparecer do jeito q esta no print abaixo:
Porém antes de sanar o problema, o gerenciador mostrava dois adaptadores de rede Kaspersky VPN (não tirei print), e um deles apresentava erro de conflito com ponto de exclamação, então eu desinstalei os dois adaptadores de rede do vpn, clicando com o botão direito em cima deles e selecionando opção desinstalar, e em seguida desinstalei o aplicativo kaspersky vpn por completo do windows e reiniciei a máquina. Após todo processo reinstalei o Kaspersky VPN, e acessei o gerenciador de dispositivo novamente, e percebi que a duplicidade dos adaptadores não existia mais, restando apenas um adaptador de rede vpn (igual imagem acima), e com isso o Kaspersky VPN voltou a funcionar.
