O suporte técnico Daniel me auxiliou via Chat e resolveu o meu problema. Ele foi super paciente e me pediu para:
"Peço que realize os seguintes procedimentos:
A ferramenta kavremvr vai verificar se há versões anteriores do Kaspersky instalado em seu dispositivos:
1) Baixe a ferramenta aqui: https://kas.pr/kvrmvr (clique no link para iniciar o download)
2) Clique duas vezes no arquivo baixado para executá-lo.
3) Ao abrir ele vai detectar versões de Kaspersky instalada em seu dispositivo e verifique se há o Kaspersky Secure Connection ou VPN instalado, normalmente são versões antiga."
Existiam 2 versões de VPN na lista e eu removi elas. Porém a ferramenta acabou desinstalando o Antivirus . Ao tentar reinstalar o antivirus, foi acusado limite máximo de dispositivos atingidos. O Daniel zerou para mim e eu consegui instalar. Dentro do antivirus consegui instalar o VPN e o erro 1714 não voltou a ocorrer.
Fim.
Problema resolvido. Pode fechar o tópico.
Mino Cosmik's post in Erro 1714 ao tentar instalar o Kaspersky VPN was marked as the answer