Здравствуйте. Касперский сообщил мне, что произошла утечка данных почты с какого-то сайта. Что это значит? Произошла утечка моего доступа к тому сайту? Или утек мой пароль к почте? Где менять пароли?

стал известен адрес почты, который вы используете на каком-то сайте

и как мне это угрожает? Мои действия в этом случае какие?

можете усилить пароль от почты или включить двухфакторную идентификацию , если это несет риск вашей репутации или может использоваться мошенниками.

дык для доступа на сайт использовался не пароль от почты, даже если его заполучат, это же не доступ к почте

Насколько это вам угрожает это только вы можете решить. 

Антивирус просто информирует вас о факте утечки.