Boa noite. Estou reabrindo o tópico, pois tenho uma dúvida paralela a esse caso.
 

Vamos levar em conta que o Kali está rodando na VM, com Rede Nat ativa. A princípio, não era para o computador Host ter conexão direta pela internet com a VM.

 

Isso pode abrir brecha no uso do Kali para possíveis invasores ou então para quebrar o anonimato no uso do Kali?

Bem-vindo à Comunidade Kaspersky.

 

Esta pergunta não está diretamente relacionada ao Kaspersky, portanto, você deve perguntar em um fórum/comunidade de assuntos de segurança mais gerais.

De qualquer forma, verifique este link onde está explicado o significado das VMs NAT:

 

 

Está em espanhol, mas você pode traduzi-lo para o português com um tradutor online.