Добрый день. Попробуйте вручную создать базу данных с кодировкой UTF8. Более подробно описано здесь https://support.kaspersky.com/help/KSCLinux/15/ru-RU/242538.htm
А сервер СУБД находится на том же самом сервере что и KSC? Или он находится на отдельном сервере? Слушается ли порт 3306? Какая конкретно СУБД используется?