Gracias por la ayuda.
El programa Global VPN Client, me permite realizar conexión a la red de la empresa donde trabajo de manera remota. Por ser VPN, crea un adaptador de red virtual y este es que no conecta cuando Kaspersky está instalado.
En cuanto VPN Free de Kaspersky, no la tengo instalada por lo mismo, para evitar conflictos con el SonicWall.
Anteriormente, Global VPN Client funcionaba con Kaspersky Free activo. Ahora, y probando con dos computadores distintos con Windows 10, el escenario es el mismo.