Ну можно и так сказать. Но по логике ПО выполняет свою задачу и проксифицирует трафик конкретного exe файла, а Касперский уже, как антивирус и сетевой экран внедряется в этот процесс и анализирует его, что, как мне кажется, и может приводить к таким проблемам.